เวลาตั้ง TP กับ SL
คนส่วนใหญ่ทำแบบเดียวกันครับ
กะระยะเอา
ดูกราฟแล้วรู้สึกว่า “ตรงนี้น่าจะพอ”
ไม่มีตัวเลขอะไรรองรับ
มันดูไม่อันตรายนะครับ
แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันอันตรายกว่าที่คิด
แบบที่ 1 SL ต้องแคบ TP ต้องกว้าง
นี่คือแบบที่คนทำมากที่สุด
เสียน้อย ได้เยอะ ฟังดูฉลาด
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ
ราคาวกกลับมากิน SL ก่อน
แล้วค่อยวิ่งไปทางที่คุณคิดไว้
คุณคิดถูกทางนะครับ
แต่ SL มันแคบเกินกว่าที่ตลาดแกว่งจริง
โดนแบบนี้บ่อยเข้า ก็รำคาญ
รำคาญมากเข้า ก็เลิกตั้ง SL
แล้ววันหนึ่งตลาดวิ่งไม่กลับ
ไม้เดียว ล้างพอร์ต
แบบที่ 2 SL เท่า TP
1 ต่อ 1 ดูสมดุล ไม่โลภ
เหมือนจะปลอดภัย
แต่เทรดไปเทรดมา
พอร์ตค่อยๆ ลด ไม่เพิ่ม
เพราะระยะเท่ากันที่กะเอา
ไม่ได้แปลว่าจะชนะเกินครึ่ง
ชนะครึ่ง แพ้ครึ่ง
แต่ค่าสเปรดกับค่าคอมเก็บทุกไม้
ไม่มีไม้ไหนดูเป็นความผิดพลาดใหญ่
แต่พอร์ตก็เลือดไหลช้าๆ ตลอด
แบบที่ 3 SL กว้าง TP แคบ
ปิดกำไรได้เกือบทุกไม้
ชนะ 8-9 ใน 10
รู้สึกเก่งมาก จนเริ่มคิดว่าตลาดนี้ง่าย
แล้ววันนั้นก็มาถึง
ตลาดวิ่งทางเดียวแรงๆ
แพ้ไม้เดียว กำไรทั้งเดือนหายหมด
เพราะ SL กว้างที่วางไว้
มันคือกำไรทั้งเดือนของคุณในไม้เดียว
สังเกตไหมครับว่า 3 แบบนี้จบไม่ดีคนละอย่าง
แต่ต้นเหตุเดียวกัน
ระยะทั้งหมดมาจากความรู้สึก
แคบ เท่ากัน กว้าง
ไม่มีแบบไหนมีสถิติรองรับเลย
และนี่แหละครับที่อันตราย
เพราะความรู้สึกมันดูมีเหตุผลเสมอ
แต่ตลาดไม่สนความรู้สึกเรา
มันแกว่งตามระยะของมันเอง
คำถามที่ควรถามจึงไม่ใช่ “ตรงนี้น่าจะพอ”
แต่คือ “ตลาดคู่นี้ ให้ระยะเท่าไหร่บ่อยที่สุด”
คำตอบมีทางเดียวครับ
แบ็กเทส
แบ็กเทสคือเอากฎการเข้าไม้ของเรา
ไปวัดกับราคาย้อนหลังหลายปี
แล้วดูว่า
หลังเข้าไม้ ราคาไปถึงระยะไหนบ่อยที่สุดก่อนกลับตัว นั่นคือ TP
ย้อนกลับมาลึกสุดแค่ไหนก่อนไปต่อ นั่นคือ SL
และต้องแยกครับ
แยกคู่เงิน เพราะแต่ละคู่แกว่งไม่เท่ากัน
แยกฝั่ง Buy กับ Sell
แยกช่วงเวลา เช้า บ่าย ดึก ไม่เท่ากัน
ทำครบ TP กับ SL จะกลายเป็นตัวเลข
ไม่ใช่ความรู้สึก
ไม่ต้องเดา ไม่ต้องกะ
ทีนี้ผมขอบอกความจริงในวงการสักเรื่อง
ระบบเทรดที่เปิดสอนกันแทบทุกระบบในโลก
มีไม่ถึง 5% ที่โชว์สถิติแบ็กเทสย้อนหลังให้ดูจริงๆ
ที่เหลือมีแต่คำกล่าวอ้าง
“วินเรทเท่านั้น เท่านี้”
ไม่มีตัวเลขให้ตรวจ
ทดสอบมากี่ครั้ง กี่ปี แยกคู่ไหม หักค่าคอมแล้วหรือยัง
ไม่มีใครบอก
ถ้าระบบไหนไม่มีแบ็กเทสให้ดู
TP กับ SL ของระบบนั้น ก็อาจมาจากความรู้สึกเหมือนกันครับ
เพราะฉะนั้น ก่อนซื้อระบบไหน
ถามคำเดียว
“ขอดูแบ็กเทสได้ไหม”
ถามแล้วเขาเปิดให้ดูทุกตัวเลข
นั่นคือระบบที่คุณคุยต่อได้ครับ
คำถามที่พบบ่อย
ตั้ง SL แคบ TP กว้าง ทำไมถึงโดนกิน SL บ่อย
เพราะระยะ SL ที่กะเอาว่าแคบ มักแคบกว่าระยะที่ตลาดแกว่งจริงในช่วงเวลานั้น ราคาจึงวกกลับมาชน SL ก่อนแล้วค่อยวิ่งไปทางที่วิเคราะห์ไว้ คนที่โดนแบบนี้บ่อยมักคิดว่าวิเคราะห์ผิด ทั้งที่จริงคิดถูกทางแต่ระยะผิด และอันตรายที่สุดคือรำคาญจนเลิกตั้ง SL ซึ่งนำไปสู่การล้างพอร์ตในไม้เดียว
ตั้ง SL เท่ากับ TP อัตรา 1 ต่อ 1 ทำไมพอร์ตถึงค่อยๆ ลด
เพราะระยะเท่ากันที่กะเอา ไม่ได้การันตีว่าอัตราชนะจะเกิน 50% เมื่อชนะครึ่งแพ้ครึ่ง ค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่นที่ถูกเก็บทุกไม้จะเป็นตัวกัดพอร์ตให้ลดลงช้าๆ โดยไม่มีไม้ไหนดูเป็นความผิดพลาดใหญ่ ทำให้คนเทรดไม่รู้ตัวว่ากำลังขาดทุนจากโครงสร้าง ไม่ใช่จากฝีมือ
ตั้ง SL กว้าง TP แคบ ชนะบ่อย ทำไมถึงอันตราย
เพราะกำไรต่อไม้เล็กแต่ขาดทุนต่อไม้ใหญ่ ช่วงที่ตลาดแกว่งในกรอบจะชนะติดกันจนรู้สึกว่าระบบดีมาก แต่เมื่อตลาดวิ่งทางเดียวแรงๆ ไม้เดียวที่ชน SL กว้างจะกินกำไรที่สะสมมาทั้งเดือนหรือมากกว่า ปัญหาไม่ใช่การชนะบ่อย แต่คือระยะ SL และ TP ไม่ได้ถูกวัดว่าสมดุลกับพฤติกรรมจริงของตลาดหรือไม่
แบ็กเทสคืออะไร และช่วยเรื่อง TP SL อย่างไร
แบ็กเทสคือการนำกฎการเข้าไม้ไปทดสอบกับราคาย้อนหลังหลายปี แล้วบันทึกว่าหลังเข้าไม้ ราคาไปถึงระยะไหนบ่อยที่สุดก่อนกลับตัว ซึ่งใช้กำหนดจุดทำกำไร และย้อนกลับมาลึกสุดแค่ไหนก่อนไปต่อ ซึ่งใช้กำหนดจุดตัดขาดทุน ต้องแยกทดสอบตามคู่เงิน ฝั่ง Buy Sell และช่วงเวลา เพราะแต่ละอย่างแกว่งไม่เท่ากัน ผลคือ TP และ SL กลายเป็นตัวเลขที่มีสถิติรองรับ แทนการกะด้วยความรู้สึก
ก่อนซื้อระบบเทรด ควรถามอะไร
ควรขอดูสถิติแบ็กเทสย้อนหลังฉบับเต็ม ไม่ใช่แค่ตัวเลขอัตราชนะที่กล่าวอ้าง ระบบส่วนใหญ่ที่เปิดสอนกันมักบอกแค่วินเรทโดยไม่มีตัวเลขให้ตรวจสอบ เช่น จำนวนครั้งที่ทดสอบ ช่วงปีที่ทดสอบ แยกรายคู่เงิน และหักค่าสเปรดค่าคอมแล้วหรือยัง ถ้าไม่มีให้ดู แปลว่า TP กับ SL ของระบบนั้นก็อาจมาจากความรู้สึกเช่นกัน
